|
|
VGTU talpykla >
Verslo vadybos fakultetas / Faculty of Business Management >
Moksliniai straipsniai / Research articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.vgtu.lt/handle/1/198
|
| Title: | Heuristic analysis of investment strategy |
| Other Titles: | Investavimo strategijos euristinė analizė |
| Authors: | Vakrinienė, Sigutė
Pabedinskaitė, Arnoldina |
| Keywords: | Optimalus investavimas
Matricinis lošimas
Parametrinis programavimas
Garantuotas vidutinis pelnas
Optimal investment
Matrix game
Parameter programming
Stability and dynamics
Average profit |
| Issue Date: | 2006 |
| Publisher: | Vilniaus Gedimino technikos universitetas |
| Citation: | Vakrinienė, S.; Pabedinskaitė, A. 2006. Heuristic analysis of investment strategy, Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas 12(1): 62-68. |
| Abstract: | The present article investigates the problem of optimal investment, when, given a limited amount of funds, a decision must be taken to which projects and what amounts of funds are to be invested. Supposing that the expected average profit depends on several possible different market conditions, a matrix “game against nature” has been selected as the initial mathematical model. With a view to develop the optimal investment strategy, a linear programming task is formulated. The sensitivity of solutions to profitability coefficients is analysed by means of formulating a dual task for this task. The present article considers the stability and dynamics of the optimum investment strategy given a varying amount of the funds allocated to investment and the profitability of specific projects. |
| Description: | Lietuviška santrauka. Nagrinėjama optimalaus investavimo problema, kai, turint ribotą lėšų kiekį, reikia nuspręsti, į kuriuos projektus ir kokias sumas turėtume investuoti. Teigiant, kad laukiamas vidutinis pelnas priklauso nuo kelių galimų skirtingų rinkos būsenų, pradiniu matematiniu modeliu pasirenkamas matricinis lošimas su gamta. Optimaliai investavimo strategijai gauti formuluojamas tiesinio programavimo uždavinys, kurio optimali tikslo funkcijos reikšmė yra garantuotas, nuo rinkos būsenos nepriklausantis vidutinis pelnas. Naudojant šiam uždaviniui dualųjį uždavinį, tiriamas sprendinio jautrumas pelno koeficientams. Parametrizuojant abiejų, tiesioginio ir dualiojo, tiesinio programavimo uždavinių koeficientus, nagrinėjamas optimalios investavimo strategijos stabilumas ir dinamika, kintant investuotojui skirtų lėšų kiekiui bei atskirų projektų pelningumui. |
| URI: | http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/198 |
| ISSN: | 1392-8619 |
| Appears in Collections: | Moksliniai straipsniai / Research articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
