VGTU talpykla >
Fundamentinių mokslų fakultetas / Faculty of Fundamental Sciences >
Konferencijų straipsniai >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.vgtu.lt/handle/1/723
|
Title: | Ekonometrinis Baltijos šalių nekilnojamojo turto rinkos prognozavimas |
Other Titles: | Forecasting real estate market of Baltic countries |
Authors: | Mačernytė, Reda |
Keywords: | : apartamentų kainos būstui išduotų paskolų norma BVP nekilnojamojo turto rinka sandorių skaičius tiesinė regresija vektorinės autoregresijos modelis |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Vilnius "Technika" |
Citation: | Mačernytė, R. 2011. Ekonometrinis Baltijos šalių nekilnojamojo turto rinkos prognozavimas, iš 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos Matematikos sekcijos straipsnių rinkinys. ISBN 978-9955-28-836-7. |
Series/Report no.: | JMK 14; |
Abstract: | Straipsnyje atlikta 2000–2010m. Baltijos šalių nekilnojamojo turto rinkos apžvalga. Siekiant prognozuoti nekilnojamojo turto rinką, sukurti vektorinės autoregresijos modeliai. Atsižvelgiant į Lietuvos nekilnojamojo turto rinkos aktualumą, Lietuvos nekilnojamojo turto kainoms prognozuoti sudaromas tiesinės regresijos modelis. Sudarytų modelių pagalba atliekamos prognozės. |
Description: | Abstract: In this article, the Real Estate market of Baltic countries (2000– 2010 ) is described. In order to forecast the Real Estate market, Vector Autogressive Models were created.Considering the relevance of Lithuanian Real Estate Market, the Linear regression Model was created in order to forecast the prices of Real Estate. The purpose of making the above model was to give such forecasts.
Keywords: apartment prices, GDP, interest rates on loans to households, linear regression, number of transactions, real estate market, VAR model. |
URI: | http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/723 |
ISBN: | 978-9955-28-836-7 |
ISSN: | 2029-7149 |
Appears in Collections: | Konferencijų straipsniai
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|